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书    名:计量经济分析(第五版)上、下
英文书名:Econometric Analysis,5/e
作    者:【美】威廉·H·格林
出 版 社:中国人民大学出版社
版次印次:2007年7月第1版
2007年7月第1次印刷
丛书系列:
开    本:185mm*260mm 16开本
字    数:1491 000
定    价:¥128
ISBN:978-7-300-08253-0/F·2831
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    《计量经济分析》第五版《计量经济分析》(第五版)为培养社会科学家而作,可作为学习一年计量经济学的研究生教材使用。学习本书的预备知识应该包括微积分、数理统计和初级计量经济学方面的知识,初级计量经济学水平达到古扎拉蒂的《计量经济学基础》(第四版)(McGrawHill, 2003;中译本于2005年由中国人民大学出版社出版)或伍德里奇的《计量经济学导论:现代观点》(SouthWestern, 2000;中译本于2003年由中国人民大学出版社出版)的层次就足够了。附录A~D概述了本书以后用到的矩阵代数、数理统计和统计理论等方面的知识,就本书而言,这些概述就够用了。附录E描述了对实践计量经济学家很有用的数值计算方法。对计量经济学的规范表述,要从对其基本支柱的讨论开始,我们将在第2~8章讨论作为计量经济学支柱的线性多元回归模型。第9~15章将对单个线性方程模型作一些我们熟悉的引申,包括非线性回归、面板数据模型、广义回归模型和方程组。线性模型通常并非大多数现代文献所使用的唯一方法,因此,本书(扩展)的另一部分则专门探讨那些在许多方面都超越线性回归模型的专题。第16~18章介绍计量家经济学中的估计方法及其基础理论,包括广义矩法、极大似然估计法和基于模拟的方法。最后,我们以19~22共四章对当代应用计量经济学的讨论作为结束,包括时间序列分析、离散选择分析和受限因变量模型。 
    本书有两个目标。其一是将学生引入应用计量经济学的殿堂,包括回归分析的基本方法,以及在发现线性模型不充分或不适当时所使用的各种模型。其二是向学生充分介绍理论背景,让他们认识到,这里所学习的一些新模型,无非就是我们熟悉的某些模型在同一原理下很自然的引申而已。因此,在解释GMM估计方法、非线性最小二乘法、极大似然估计法和GARCH模型时,我花了看似大量的努力。为了实现第二个目标,本书还包含了相当多的理论材料,比如有关极大似然估计和回归模型渐近结果等方面的理论。现代软件使我们能很轻易地处理复杂的模型,而对基本理论的理解也很重要。
    新近出版的计量经济学教科书有很多。有些教科书汇集了一些优秀的论文,并不断加深计量经济学的高级理论背景。而另外一些教材则更注意计量经济学的应用,本书便是一例。本书不同于以前教材的一个特征在于,更加强调非线性模型[戴维森和麦金农(Davidson and MacKinnon,1993)的书是一个值得注意的例外,只是比本书更加艰深]。现在广泛使用的计算机软件,使得估计非线性模型和估计线性模型一样能例行输出,最近的文献反映了这一进展。我的目的,就是写一本与当前的实践相一致的教科书。本书最后较长的四章讨论了时间序列分析、离散选择模型和受限因变量模型。这些非线性模型现在已经成为应用计量经济学文献中的经常性内容。本书还包含了许多计量经济学初级教程中所没有的大量材料,包括前面提到的有关受限因变量的章节、第22章中的期限模型一节,以及对时间序列和面板数据模型的讨论等。在这里包含这些材料同样是希望为读者搭建一座通往这些领域专业文献的桥梁。

            (摘自本书前言)
 
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