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标题: 《风险管理精要》-开启风险管理知识大门的金钥匙
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发表于 2010-2-26 10:17  资料 文集 短消息 
《风险管理精要》-开启风险管理知识大门的金钥匙

一本新书的上市,会给人们带来无比的振奋。在经历了较长时间的酝酿和艰辛准备之后,由“梁晶工作室”、“中国银行”和“中国财政经济出版社”共同策划的“金融发展与创新译丛”得以完成。《风险管理精要》做为译丛的第一本,在2010年2月正式出版发行。

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发表于 2010-2-26 11:07  资料 文集 短消息 
《风险管理精要》详细目录


前言

第1章
风险管理概述
        什么是风险?
        风险与回报的冲突
        为风险命名的危险
        数值也有危险
        风险管理师的工作
        风险管理学习曲线
        过去、未来——以及本书的使命
附录风险敞口的类型
       市场风险
       信用风险
       流动性风险
       操作风险
       法律和监管风险
       经营风险
       策略风险
       声誉风险

第2章
公司风险管理概述
        为何在理论上不应管理风险呢?
        实践中管理风险的若干个理由
        对冲经营风险与对冲财务报表风险

第3章
银行及其监管者——风险管理的实验室?
        银行监管和风险管理
        标准化银行资本管理的动力
        1988年巴塞尔协议
        银行市场风险敞口以及1996年市场风险修正案
        30人小组(G-30)的政策建议
        1996年市场风险修正案(“国际清算银行1998”)
        为什么1988年巴塞尔协议需要修订?
        巴塞尔II——银行业的变革?
        第二个支柱:监管者的审查程序
        第三个支柱:市场自律
        结论

第4章
公司治理与风险管理
        背景——公司治理和风险管理
        真实的风险治理
        委员会和风险限额——纵览
        重要的新机制——风险顾问的角色变迁
        风险管理委员会的特殊角色
        实践中的角色和职责
        限额和限额标准政策
        风险监控标准
        审计部门的作用
        结论:迈向成功的步骤

第5章
风险与收益理论简介
        哈里·马科维茨与投资组合选择
        资本资产定价模型(CAPM)
        如何对期权定价
        莫迪利安尼和米勒(M&M)
        结论

第6章
利率风险及运用衍生品的风险对冲
        利率风险是怎样产生的?
        债券价格和到期收益率
        风险因子敏感性方法
        金融工具组合
        对冲利率风险的工具
        金融工程

第7章
从在险价值到压力测试
        名义金额法
        衡量衍生品价格敏感性
        在险价值的定义
        实践中如何使用VaR限制风险?
        如何确定分布以计算VaR?
        压力测试与情境分析
        重要风险总结——VaR与压力测试

第8章
资产负债管理
        利率风险与流动性风险
        ALCO
        缺口分析
        在险收益
        久期缺口分析
        长期VaR
        流动性风险测度
        资金转移定价

第9章
信用评分和零售信用风险管理
        零售信用风险的本质
        信用评分——成本、一致性和更好的信用决策
        信用评分模型都有哪些类型?
        从信用评分可接受的最低分数到违约率和损失率
        度量和监测评分卡的表现
        从违约风险到客户价值
        新监管方法
        证券化和消费者风险转移
        风险基础定价
        战术零售和战略零售要考虑的问题
        结论

第10章
商业信用风险和个人信用评级
        评级机构
        债务信用评级和转移
        内部风险评级介绍
        财务评估(步骤1)
        债务人违约评级(ODR)的调整因素
        结论

第11章
度量信用风险的新方法
        建立信用模型为何非常重要?又为何如此困难?
        什么会影响组合中的信用风险水平?
        组合的信用风险评估——概述
        CreditMetrics和信用转移法
        或有债权及信用风险度量中的结构性方法
        KMV法
        信用组合估值
        度量信用风险的保险精算法和简化法
        混合结构模型
        结论

第12章
转移信用风险的新方法及其意义
        为什么新的银行技术和工具极具革命性?
        信用市场推动银行改革
        银行信用职能是如何改变的?
        贷款组合管理
        信用衍生品——综述
        信用衍生品在最终使用者中的应用
        信用衍生品的种类
        结论

第13章
操作风险
        银行操作风险管理的8大要素
        如何对操作损失进行定义和分类
        哪种操作风险会影响操作风险资本?
        操作风险的VaR
        主要风险驱动因素的作用
        缓释操作风险
        对操作风险进行投保
        结论

第14章
模型风险
        模型风险问题有多广泛?
        我们怎样才能减少模型风险?
        结论

第15章
风险资本分配与风险调整绩效度量
        风险资本服务于什么目的?
        风险资本的新应用
        结论

后记
风险管理趋势

                        [完]
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《风险管理精要》图书详情

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lj307
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发表于 2010-3-1 16:10  资料 文集 短消息 
契合时代背景,理论与实用并重——《风险管理精要》读后感

翻阅过由梁晶工作室策划的《风险管理精要》,作为一个即将从事银行工作的人,我感觉很有必要推荐一下这本书。

    《风险管理精要》是“金融发展与创新译丛”中的首推,这本书对风险管理做了全面分析,很好地契合了时代背景,理论性、创新性和实用性并重,个人认为本书具有以下三大优势:

    1、通俗易懂,不失深度。
    与以往风险管理的教材相比,《风险管理精要》规避了过于专业的数学公式和计算,更加注重理论和方法使得本书尤为通俗易懂。这也极大程度上扩大了本书的受众。通俗并不代表肤浅,详细地阐述风险敞口,具体的分析风险应对,作者深入浅出的功力令人赞叹!
    2、全面实用。
    本书全面介绍了银行业所面临的各种类型风险敞口,同时详细介绍了如何应对市场风险,信用风险和操作风险。除此之外,公司治理与风险管理以及风险与收益理论这两章增加了理论性,也是对本书的有利补充。
    本书三位作者均有在国际知名投资银行或者是风险管理公司的工作经历,所以银行业操作实例自然而然成为本书一大特色。银行业操作实例的引用极大丰富了本书的内容,尤其是针对银行风险应对的案例分析对于提升人们对银行业风险管理实务的了解,具备很强的实用性。
    3、紧跟理论前沿,体现了很大的创新能力。
    在肯定前人理论的基础上,本书紧追理论创新的步伐,详细分析了度量信用风险的新方法以及转移信用风险的新方法。这部分内容作为独立的两章,也是本书在阐述信用风险方面的重中之重,能够为专业人士理论研究提供借鉴和思路。
    三大国有银行上市,国开行的商业化改革稳步推进,我国的主要银行开始脱离政策庇护,走上独立运营的道路。独立运营就意味着独立承担各种风险。商业银行的风险管理在此大环境下就显得尤为重要。如何在很短的时间内提升银行从业人员的风险管理意识则成为重中之重。《风险管理精要》以其通俗易懂与理论深度兼备的风格,通过详尽的引用实例,扩大风险管理理论和实务受众,提升相关人员业务素质,具备相当的理论价值和实用价值。

[ 本帖最后由 lj307 于 2010-3-1 16:20 编辑 ]




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发表于 2010-3-2 17:22  资料 文集 短消息 
《风险管理精要》—— “金融发展与创新译丛”的第一本已经面市的重点图书

作为“金融发展与创新译丛”的第一本已经面市的重点图书,《风险管理精要》也已被“国际风险管理师协会(PRMIA)中国认证中心”指定为中文“国际风险管理师(APRM)”的考试教材,通过考试后的学员,将获得由PRMIA签发的中英文版APRM证书,全球范围认可。
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